Milestone Periodic ARMA Models
No date set
Decimos que un proceso de segundo orden es periódicamente correlacionado con período
si sus dos primeros momentos son funciones periódicas de período
:
si el período entonces tenemos un proceso estacionario de segundo orden.
Una clase importante de modelos para describir tales periodicidades en la media y las covarianzas es la clase de modelos autoregresivos y medias móviles periódicos (PARMA). Los modelos PARMA son una extension de los modelos ARMA en el sentido de que admiten una representación de los parámetros del modelo variable en el tiempo.
Esta clase de modelos aparece con frecuencia en áreas donde las observaciones manifiestan comportamientos periódicos en las medias, varianzas y covarianzas, por ejemplo: hidrología, economía, consumo eléctrico, climatología y consumo de medios de prensa (Bayes).
Un proceso periódico estacionario con periodo
sigue un modelo PARMA con período
y parámetros en la estación (season)
:
- media
- polinomio AR
de grado
- polinomio MA
de grado
- varianza
denotado por si existe un proceso
tal que:
y el proceso satisface la ecuacion en diferencias:
Este milestone es el punto de arranque para definir tickets asociados a los modelos PARMA. Estos tickets caen en diferentes categorías:
- Especificación de proceso PARMA en TOL.
- Evaluación de modelos PARMA y generación de procesos PARMA
- Evaluación de la verosimilitud de un proceso PARMA
- Estimación máximo-verosimil de parámetros para un proceso PARMA.
- Simulación de la distribución condicional completa de los parámetros de un proceso PARMA.
- Mecanismos de diagnosis para un proceso PARMA.