id	summary	reporter	owner	description	type	status	priority	milestone	component	version	severity	resolution	keywords	cc
1083	Optimización con restricciones de desigualdad lineal sparse	Víctor de Buen Remiro	Víctor de Buen Remiro	"Es necesario contar con un sistema de optimización con restricciones de desigualdad lineal sparse.

  [[LatexEquation(\min f\left(x\right))]]

Sujeto a 

  [[LatexEquation(A x \ge a)]]

  [[LatexEquation( x\in\mathbb{R}^{n} )]]

  [[LatexEquation( a\in\mathbb{R}^{r} )]]

  [[LatexEquation( A\in\mathbb{R}^{r\times n} )]]

Concretamente es necesario resolver problemas de programación cuadrática 

  [[LatexEquation(\min x^T C x + c^T x a)]]

Sujeto a 

  [[LatexEquation(A x \ge a)]]

y en particular el problema de mínimos residuos 

  [[LatexEquation(\min e^T e)]]

Sujeto a 

  [[LatexEquation(e = y - B x)]]

  [[LatexEquation(A x \ge a)]]


  [[LatexEquation( B\in\mathbb{R}^{m \times n} )]]

  [[LatexEquation( y\in\mathbb{R}^{m } )]]

El principal motivo es dar un punto inicial interior en la simulación de modelos bayesianos en general y de BSR en particular.

"	task	accepted	highest	Numerical methods	Math		blocker