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1240	Diferencias en los parámetros estimados debidas a los parámetros iniciales	imendez	Víctor de Buen Remiro	"Hola, tengo un modelo ARIMAX relativamente sencillo (9 inputs, 73 datos) que he estimado dos veces, con diferentes valores iniciales para los 9 inputs (0.1 y 0.9, respectivamente). Los valores iniciales de los dos parámetros ARIMA (AR 1 y MA 12) no varían.

Me sorprende que los parámetros estimados sean tan diferentes, especialmente los de la parte ARIMA:
* El AR(1) pasa de 0.88 a 0.92
* El MA(12) pasa de 0.39 a 0.29

Estas diferencias hacen que las previsiones sean muy diferentes, que es mi verdadero problema.
El modelo ha sido estimado con Estimate, como veis en el siguiente código:
{{{
Set sDiagEst = Ois.Load(""C:/estDiag_Aut.oza"");
Set modBad = sDiagEst[1][1][2];
Set mod = [[ modBad[1], modBad[3], modBad[4], modBad[5], modBad[6],
             modBad[7], modBad[8], modBad[9], modBad[13], modBad[14] ]];
Set modDef = PutStructure(""ModelDef"", mod);
Set est = Estimate(modDef, sDiagEst[1][1][3], sDiagEst[1][1][4]);

Set sInpCP_0.9 = EvalSet(modDef[9], Set(Set c) { InputDef(0.9, c->X) });
Set modBad_0.9 = modDef;
Set modBad_0.9[9] := sInpCP_0.9;
Set modDef_0.9 = PutStructure(""ModelDef"", modBad_0.9);
Set est_0.9 = Estimate(modDef_0.9, sDiagEst[1][1][3], sDiagEst[1][1][4]);
}}}
Supongo que se debe a que algún parámetro de configuración de Estimate no es adecuado para la escala de los datos. Os paso los valores que tengo para algunos de los parámetros que creo que tienen relación:
{{{
Tolerance = 1e-005
RelativeTolerance = 1e-005
MaxIter = 40
MarqLinMet = 1
Givens = 2
Choleski = 3
MarqFactor = 3
DiffDist = 1e-006
CGMaxIter = 3
}}}

'''¿Está el problema en esos parámetros de configuración?
En caso afirmativo, ¿sería posible que TOL incluyese algún algoritmo para hacer una pre-evaluación de los parámetros de Estimate que proporcionara una recomendación al usuario?'''

Gracias, un saludo.

''Nota: no sé a qué componente asignar el ticket.''
"	doubt	closed	normal	Mantainance	Math	2.0.1	normal	fixed