close Warning: Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/tolp does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.

Changes between Initial Version and Version 1 of Ticket #1377


Ignore:
Timestamp:
Dec 23, 2011, 4:34:53 PM (13 years ago)
Author:
Víctor de Buen Remiro
Comment:

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified

  • Ticket #1377

    • Property Component changed from Kernel to BSR
    • Property Type changed from defect to task
    • Property Milestone changed from Mantainance to BSR Diagnosis

  • Ticket #1377 – Description

    initial v1  
    55Durante los procesos de convergencia la cadena correspondiente a l log-likelihood de cada simulación debe tener una tendencia de crecimiento muy clara, mientras que cuando el modelo ha convergido, debe permanecer muy estable, por lo que en un vistazo obtenemos más información de esta cadena que de todas las demás juntas. Si la log-likelihood entra en tendencias negativas prolongadas es que algo no funciona bien, sea en el diseño del modelo, sea en el simulador.
    66
    7 La cuestión es cómo calcular esta log-likelihood de una forma genérica y eficiente. En una simulación de Gibbs por bloques, como es el caso de BSR, cada bloque se genera en virtud de la densidad condicionada de cada bloque en función del resto. En general no tiene porqué ser conocida la fórmula analítica de esa densidad para ser muestreada, o puede ser conocida y ser muy complicada o lenta de calcular. Pero en el caso de BSR no tendríamos ese problema.
     7La cuestión es cómo calcular esta log-likelihood de una forma genérica y eficiente. En una simulación de Gibbs por bloques, como es el caso de BSR, cada bloque se genera en virtud de la densidad condicionada de cada bloque en función del resto. En general no tiene porqué ser conocida la fórmula analítica de esa densidad para ser muestreada, o puede ser conocida y ser muy complicada o lenta de calcular. Pero en el caso de BSR no tendríamos ese problema pues todos los bloques están bien definidos y se puede calcular sin problemas su densidad condicionada.
     8
     9Mi duda es si la suma de las log-densidades condicionadas es la log-likelihood que buscamos. Mi intuición me dice que sí, pero no caigo en cómo demostrarlo.
    810
    911
    1012
     13