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1614	Fast X-ARIMA estimation	Víctor de Buen Remiro	Víctor de Buen Remiro	"Hace falta un método rápido de estimación X-ARIMA con restricciones y prior con una API común para estimación máximo verosímil y bayesiana. 

Si es posible incluirlo en GenLinModel eso facilitaría bastante el trabajo.

La función de verosimilitud exacta requiere el manejo de matrices de Toeplitz para los que existen algoritmos muy rápidos:
 * [http://genii.bol.ucla.edu/publications/toep.pdf CHANDRASEKARAN-GU-SUN-XIA-ZHU] A superfast algorithm for toeplitz systems of linear equations
 * [http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fciteseerx.ist.psu.edu%2Fviewdoc%2Fdownload%3Fdoi%3D10.1.1.64.8032%26rep%3Drep1%26type%3Dpdf&ei=vFiOUJb8KbKQ4gSLiYDQDg&usg=AFQjCNEwFvnAJjn-vCNs_khQ1MOTJ2-mxQ&sig2=NdsS0Iopo0CMC1ujzqmhkg Ammar-Gragg] : Superfast solution of real positive definite toeplitz systems.
 * [http://www.cs.kuleuven.ac.be/publicaties/rapporten/tw/TW386.pdf Codevico G. Heinig M. Van Barel] A Superfast Solver for Real Symmetric Toeplitz Systems Using Real Trigonometric Transformations. ([http://people.cs.kuleuven.be/~marc.vanbarel/software/ C++ source code])

Otra opción de evaluar la verosimilitud ARMA aproximada sería retocar el actual algoritmo de Levinson para hacerlo más rápido en series largas mediante truncamiento a partir del momento en que las PACF se hacen muy pequeñas.


También puede merecer la pena estudiar si es más eficiente verlo como un problema de espacio de estados: 
 * [The Kalman Filter http://www.uh.edu/~bsorense/kalman.pdf]
 * [http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/20826-exact-negative-log-likelihood-of-arma-models-via-kalman-filtering/content/arma_KalmanLikelihood.m ejemplo con MatLab]"	defect	new	normal	Numerical methods	Math	3.1	normal