close Warning: Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/tolp does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

#1665 new task

Estimación puntual de XARIMA con prior y restricciones y mas ... — at Version 3

Reported by: Jorge Owned by: Víctor de Buen Remiro
Priority: highest Milestone: Mantainance
Component: Math Version: 3.1
Severity: critical Keywords:
Cc: Pedro Gea

Description (last modified by Víctor de Buen Remiro)

Se solicita la implementación de método de estimación puntual, posiblemente basado en nlopt de modelos con las siguientes características:

  • estructuras ARIMA multiestacionales
  • inputs lineales: parámetros beta
  • restricciones lineales sobre los parámetros beta
  • prior conocido sobre los parámetros beta
  • omitidos en el output (sin prior y devueltos en forma de serie como lo hace Estimate)
  • matriz de covarianzas asintótica aproximada mediante el jacobiano s^2 (J'J)^-1

En una segunda fase:

  • efectos no lineales delta
  • efectos aditivos en terminos originales
  • omitidos en los inputs
  • prior de omitidos

Change History (3)

comment:1 Changed 12 years ago by Jorge

Cc: Pedro Gea added

comment:2 Changed 12 years ago by Víctor de Buen Remiro

Description: modified (diff)

comment:3 Changed 12 years ago by Víctor de Buen Remiro

Description: modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.