Función BoxCoxTrans

[Iván Robles]

Buenos días

Estoy utilizando la función BoxCoxTrans, que nos devuelve la transformación BOXCOX de una serie mediante el analisis de su homocedasticidad. La he probado con series de datos reales, que visualmente parecen heterocedasticas, y siempre me devuelve el mismo resultado, el conjunto [[1,0]], que es la transformación identidad.

Pongo unos ejemplos de series que se crean aleatoriamente, que son heterocedasticas, y también devuelven la tranformacón identidad.

Serie ser1 = SubSer(Gaussian(10,10,Diario),y1991m01d01,y2000m01d01)<<SubSer(Gaussian(10,100,Diario),y2000m01d01,y2004m08d01);


Serie ser2 = SubSer(Gaussian(10,10,Diario),y1991m01d01,y2000m01d01)<<SubSer(Gaussian(100,100,Diario),y2000m01d01,y2004m08d01);

Set BoxCoxSugerido1 = BoxCoxTrans(ser1);
Set BoxCoxSugerido2 = BoxCoxTrans(ser2);


Serie estacionaria = SubSer(Gaussian(10,1,Diario),y1991m01d01,y2000m01d01);

Serie noEstacionariaVarianza = BoxCoxInvTransf(estacionaria,BoxCoxStruct(0,0));

Set BoxCoxSugerido = BoxCoxTrans(noEstacionariaVarianza);

[Víctor de Buen Remiro]

Creo que esa función nunca llegó a funcionar y no la ha usado nadie en 10 años así que estará obsoleta. Inentaré echarle un vistazo aunque realmente estoy con el agua al cuello.

[Víctor de Buen Remiro]

Las series ser1 y ser2 que propones son evidentemente heterocedásticas por construcción