id	summary	reporter	owner	description	type	status	priority	milestone	component	version	severity	resolution	keywords	cc
855	Probit Multivariante con correlación en los residuos	jlaybar	Víctor de Buen Remiro	"En la actualidad el modelo probit asume que la matríz de correlaciones de los residuos es la unidad 

y*1 = b1*x1 +e1
y*2 = b2*x2 +e2

E[e1]=E[e2]=0  Var[e1]=Var[e2]=1  y Cov(e1,e2)=0

Me gustaría que el modelo pudiera contemplar la posibilidad de correlacion entre los residuos.
Cov(e1,e2) = Rho

Este tipo de modelo lo necesitamos para la estimación de Credit Scoring en el cliente AMEX ( American Express) en el cual tenemos que montar Probit Bivariante con información censurada.

Un saludo
Jaime





"	defect	closed	highest		BSR		major	fixed