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OfficialTolArchiveNetworkArimaToolsAutoArima
v3 v4 1 [[PageOutline]] 1 2 = Identificación ARIMA automática bayesiana = 2 3 3 4 La identificación ARIMA automática bayesiana consiste en la búsqueda de un modelo estadístico adecuado para un serie temporal correspondiente a un proceso estocástico lineal, estacionario o no. 4 5 6 == Obtención de series homocedásticas == 5 7 En el directorio [source:tolp/OfficialTolArchiveNetwork/ArimaTools/doc/wiki/Identify/MacroEconomicSeries/ MacroEconomicSeries] está disponible un ejemplo TOL sencillo de uso de esta potente y compleja herramienta, en el que se identifican modelos ARIMA regulares para series macroeconómicas anuales de distintos países. 6 8 … … 25 27 }}} 26 28 29 == Configuración de los rangos de los grados de los polinomios ARIMA == 27 30 La identificación de las estructuras ARIMA es equivalente a la determinación de lso grados de los polinomios 28 31 que intervienen en ella, y aunque en principio no hay ninguna limitación en dichos grados más allá del tamaño … … 37 40 }}} 38 41 42 == Filtrado de efectos exógenos == 39 43 Dada una serie homocedástica de datos reales (la transformación de Box-Cox se supone ya aplicada), lo primero que hay que hacer es filtrar los efectos exógenos mediante un conjunto de inputs lineales dados por el analista y, si existen, un conjunto de outliers detectados automáticamente mediante AIA. Para ello se requiere de un primer proceso de sobrediferenciación muy básico. En este caso no se proponen inputs. 40 44 {{{ … … 55 59 }}} 56 60 61 == Identificador de raíces unitarias == 57 62 A continuación comienza propiamente la identificación del modelo empezando por las raíces 58 63 unitarias o polinomios de diferenciación-integración. Se trata de medir la probabilidad … … 88 93 }}} 89 94 95 == Identificación de los grados ARMA == 90 96 {{{ 91 97 #!java 92 98 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 93 //Identificador de polinomios ARMA99 //Identificador de los grados de los polinomios ARMA 94 100 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 95 101 //Configuración por defecto … … 110 116 }}} 111 117 118 == Estimación y diagnosis de la estructura ARIMA completa == 112 119 {{{ 113 120 #!java 114 121 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 115 // Identificador de la estructura ARIMA, estimación y diagnosis122 //Estimación y diagnosis de la estructura ARIMA completa 116 123 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 117 124 //Configuración por defecto
