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Identificación ARIMA automática bayesiana

La identificación ARIMA automática bayesiana consiste en la búsqueda de un modelo estadístico adecuado para un serie temporal correspondiente a un proceso estocástico lineal, estacionario o no.

Dada una serie de datos reales, lo primero que hay que hacer es filtrar los efectos exógenos mediante un conjunto de inputs lineales dados por el analista y, si existen, un conjunto de outliers detectados automáticamente mediante AIA. Para ello se requiere de un primer proceso de sobrediferenciación muy básico.