Milestone Metropolis Within Gibbs

Si se conoce un método eficaz para simular cada bloque condicionado al resto entonces es aplicable el método de simulación de Gibbs tal y como se hace en BSR, pero esto implica que los bloques se tienen que conocer los unos a los otros y las reglas de condicionamiento son bastante complicadas de implementar de una forma completamente genérica, por lo que es complicado extender la clase de modelos.

Normalmente resulta mucho más sencillo evaluar la función de log-verosimilitud salvo constante condicionada al resto de bloques, lo cual permite aplicar el método Metropolis Within Gibbs, que consiste en simular alternativamente los distintos bloques con el método de Metropolis-Hastigs (MH) o alguno similar como el Multiple Try Metroplis (MTM), dejando invariantes todos aquellos de los que depende. Este esquema tiene la ventaja de que sirve para simular cualquier clase de modelos implementando bloques de simulación para cada tipo de elemento que intervenga y definiendo aparte las relaciones de condicionamiento como meras reglas de asignación total o parcial de miembros de un bloque condicionado en función de los miembros del bloque condicionante. Si para un bloque concreto se dispone de un método de generación condicionada que resulte más sencillo o eficaz que el MH o sus derivados, es perfectamente lícito aplicarlo siempre y cuando se respeten las relaciones de condicionamiento.