Regresion lineal con prior en varianzas

[Iván Robles]

Buenos días,

tengo una duda, creo que se puede hacer con BSR pero quiero que me lo confirmes. Si no dejo claro lo que quiero dame tu movil y te llamo.

Queremos hacer una regresión lineal de 50+X datos. Te lo indico así porque hay 50 datos que consideramos muy fiables, y X que consideramos menos fiables.
Se le puede decir al modelo de regresión lineal que ajuste mejor esos 50 datos que los X restantes? Si no me equivoco sería algo así como dar un prior a la sigma y creo que se pueda hacer. ¿Estoy en lo cierto?

[Víctor de Buen Remiro]

En BSR, además de poder establecer la varianza del modelo como una constante o una variable con o sin prior, se puede establecer como un factor multiplicativo de dicha varianza, la matriz de covarianzas que se quiera para un segmento dado.

Por defecto la matriz de covarianzas es la identidad pero en este caso se podría meter una matriz diagonal que diera más peso a unos datos que a otros.
Concretamente si pensamos que la credibilidad del segundo tramo respecto al tramo fiable es de C, con 0<C<1, habría que darle valor 1 a los datos fiables y un valor V = (1/C^{2) al resto.}

De momento este tipo de expresión de las covarianzas son incompatibles con la existencia de estructura ARIMA.

En el ticket #1231 se explica cómo debe MMS implementar el paso de este tipo de información.