Problemas de no estacionariedad ARMA en simulación de modelos BSR

[Víctor de Buen Remiro]

En algunas ocasiones, durante la simulación de un modelo BSR, cuando un proceso ARMA tiene una raíz cercana al círculo la unidad, el método de evaluación falla pues efectivamente no es posible hacer los cálculos ya que simplemente carecen de sentido.

Incluso aunque el modelo no tenga realmente raíces comprometidas, se puede intentar evaluar un ARMA demasiado cercano a la frontera de estacionariedad, bien durante la etapa de burn-in o por el motivo que sea.

En estos casos la cadena se para tras mostrar mensajes de error como estos:

CHOLMOD warning: not positive definite
<W>
Warning: [2] [CHOLMOD 1] at line c:\users\jsperez\suitesparse\cholmod\cholesky\t_cholmod_rowfac.c:431: not positive definite</W>

[Call stack]
  [9] VMatrix StdLib::ARMAProcess::CholeskiFactorCov (VMatrix cov)
  [8] NameBlock StdLib::ARMAProcess::Eval.Almagro (Polyn ar, Polyn ma, VMatrix z_, Real sigma)
  [7] VMatrix cycler::sampler::master::_.arm.blk::blk::draw.scalar (Real numSim, VMatrix noise, VMatrix sigma.full)
  [6] VMatrix cycler::sampler::master::_.arm.blk::blk::draw (Real numSim)
  [5] VMatrix cycler::sampler::master::_.arm.blk::blk::get.draw (Real numSim, Real force)
  [4] VMatrix cycler::sampler::master::draw_with_linear_block (Real numSim)
  [3] VMatrix cycler::sampler::master::draw (Real numSim)
  [2] Real cycler::cycler::generate (Real sampleLength)
  [1] Real estim::estim::Run (Real void)
<E>
ERROR: [1] No es posible aplicar CholeskiFactor a una matriz virtual no definida positiva  Cholmod.R.Sparse(10x10) </E>

Habría que tratar de hacer algo para evitar que puedan pasar estas cosas en la medida de lo posible.

[Víctor de Buen Remiro]

(In [3923]) Fixes #1357