#1494 closed enhancement (fixed)
[BSR] Mejora de los valores iniciales del probit
| Reported by: | Víctor de Buen Remiro | Owned by: | Víctor de Buen Remiro |
|---|---|---|---|
| Priority: | highest | Milestone: | Mantainance |
| Component: | BSR | Version: | 3.1 |
| Severity: | blocker | Keywords: | |
| Cc: |
Description
En las regresiones lineales el método máximo-verosímil para el cálculo de valores iniciales del bloque lineal nos da directamente la media exacta de la distribución por lo que la convergencia es inmediata.
Cuanto más se aleja el modelo de la linealidad peor es la aproximación pues se hace condicionada al resto de bloques. En el caso probit, hay un bloque oculto que consiste en la generación aleatoria de todo el output del bloque lineal por lo que la velocidad de convergencia puede ser muy dependiente de esas simulaciones iniciales.
Se propone que, sólo en la primera iteración, en lugar de simular el output lineal se tome su esperanza o una aproximación de la misma.
Change History (8)
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Hay que tener en cuenta que en BSR el filtro probit es sólo una parte del modelo y puede haber restricciones, información a priori o incluso otros probit relacionados jerárquicamente con variables latentes y cosas aún más complicadas.
Con este enfoque todo lo que hay que hacer es que en la primera iteración cada bloque probit devuelva
en lugar de una realización de la normal truncada del output lineal que se hace actualmente.
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Para beneficiarse de esta mejora hay que usar BysMcmc.6.6 o superior
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(In [4822]) Refs #1493, #1494
Se corrige un bug por el cual, cuando resumed=True los valores iniciales establecidos no son tratados, en lugar de ser los preferentes.
Se entiende que la elección de "order=0" era para que se antepusiera en el Sort al resto de números (del 1 al 5) y no para que se descartara por el Select.
Se escoge un número !=0 y <1.
En el documento probit_aprox_lin.pdf pueden verse los detalles técnicos de la solución adoptada.