BysMcmc: Covarianzas en un nodo de observaciones

[Pedro Gea]

Al estimar un nodo de observaciones con una matriz de covarianzas,
el muestreo de la sigma2 parece realizarse sobre el ruido estructurado (output-filter) y no sobre los residuos obtenidos al deshacer la estructura de covarianzas, ya que los valores obtenidos para la sigma2 no parecen corresponderse con lo esperado.

[Pedro Gea]

Se adjunta un archivo con un modelo de ejemplo con el que reproducir estas discrepancias.

[Pedro Gea]

(In [6253]) Refs #1714
Se introduce en el bloque sigma (@BlockSigma) un nuevo atributo _.relSigmaInv que recoge la Li de la matriz de covarianzas relativas (sin multiplicar por la sigma muestreada en el bloque). Ésta es necesaria para estandarizar el noise (output-filter) previo a la obtención de los residuos y el muestreo de la sigma.
Para mantener la coherencia con los términos ya implementados se tiene que:

  VMatrix _.YplusV; // output con sus parámetros de omitido incorporados
  VMatrix _.XplusU; // inputs con sus parámetros de omitido incorporados
  VMatrix _.filter = _.XplusU * _.beta;
  VMatrix _.noise = _.YplusV - _.filter;
  VMatrix noiseStd = _.sig.blk::_.relSigmaInv * _.noise; // 'noise estandarizado' libre de la estructura de covarianzas relativas impuesta (si tuviera)
  VMatrix _.residuals = _.arm.blk::filter(noiseStd); // residuos libres de la estructura ARIMA (si tuviera)

[Pedro Gea]

(In [6254]) Refs #1714
Se incrementa la versión baja del paquete BysMcmc.

[Pedro Gea]

(In [6829]) Refs #1714

[Pedro Gea]

(In [6832]) Refs #1714