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#1737 new defect
[MPM] Modelos VAR bayesianos
| Reported by: | Víctor de Buen Remiro | Owned by: | Víctor de Buen Remiro |
|---|---|---|---|
| Priority: | highest | Milestone: | Técnicas de modelación |
| Component: | Math | Version: | head |
| Severity: | blocker | Keywords: | |
| Cc: |
Description
Se requiere un módulo MPM de estimación bayesiana para modelos VAR que soporte restricciones y priors informativos.
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Se ha incluido en MPM los módulos @ModuleVAR y @ModuleGaussianCovariance y la API simplificada @VAR para la estimación de modelos VAR bayesianos con restricciones de dominio para todas los parámetros autoregresivos, constantes, varianzas y correlaciones.
En el test_003 del paquete MPM se ha implementado un test de calidad ingeniería inversa para comparar los resultados estimados con MPM (bayesiano) y VarModel (máximo-verosímil) frente a los valores reales generados aleatoriamente para cada uno de los parámetros. Con dichos parámetros y unos valores iniciales del output también aleatorios, se calculan los valores del output que cumplen el modelo generado.
Las restricciones incluidas se reducen en este ejemplo al signo de cada uno de los parámetros verdaderos.
Los residuos obtenidos con ambos estimadores son casi idénticos a los verdaderos
Con los parámetros ocurre lo mismo salvo para las constantes, que están muy correladas entre sí y con otras variables. En este caso es la estimación bayesiana la que más se acerca a la realidad.
(In [6017]) Refs #1737