Wrong estimation with VarModel

[Víctor de Buen Remiro]

No entiendo muy bien cómo ha podido pasar pero tengo un modelo VAR de tres series estacionarias (ya han sido diferenciadas previamente) que al estimarlo con VarModel, los residuos de una de las series da mayor error estándar que la propia serie.

Me gustaría saber qué es lo que hace exactamente varModel y comprobar si en el código R también ocurre lo mismo o hay algo mal en la implementación TOL o en el código usado que adjunto.

[Víctor de Buen Remiro]

TOL Code and data to reproduce the error

[Jorge]

Si las series ya son estacionarias, entonces no se debe eestimar como un modelo VEC sino como un VAR. El codigo de abajo muestra una estimacion VAR para esos datos:

#Require VarModel;

//There is a set of three stationary time series
Set Y = { Include("testvarModel.data.oza") };

VarModel::@VarModel model = VarModel::@VarModel::New([[Y]]);
Real model::SetConstant(1);

VarModel::@VarEstimation varest = VarModel::@VarEstimation::New(model, [[Real p = 5]]);

Set View([[varest::_.maxLLK, varest::_.R2, varest::_.B, varest::_.Ohm]], ""); WriteLn("");

Set residual = model::GetResiduals(varest);
Set fit = model::GetFit(varest);

Set forecast = model::GetForecast( varest, Copy(Empty), model::GetMaxEstimationDate(?), 100);
Set Y << fit << residual << forecast;

Set wold = varest::ComputeWoldMA(50);
Set irf = varest::ComputeIRFFromWoldMA(wold);

Set roots = varest::ComputeCharacteristicRoots(?);
Set View(roots, ""), WriteLn("");

Al modelo se le ha especificado una constante.