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Changes between Initial Version and Version 2 of Ticket #746


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Timestamp:
Sep 17, 2009, 10:09:35 AM (16 years ago)
Author:
Víctor de Buen Remiro
Comment:

Las series ser1 y ser2 que propones son evidentemente heterocedásticas por construcción

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  • Ticket #746 – Description

    initial v2  
    11Buenos días
    22
    3 Estoy utilizando la función BoxCoxTrans, que nos devuelve la transformación BOXCOX de una serie mediante el analisis de su homocedasticidad. La he probado con series de datos reales, que visualmente parecen heterocedasticas, y siempre me devuelve el mismo resultado, el conjunto [[1,0]], que es la transformación identidad.
     3Estoy utilizando la función {{{BoxCoxTrans}}}, que nos devuelve la transformación BOXCOX de una serie mediante el analisis de su homocedasticidad. La he probado con series de datos reales, que visualmente parecen heterocedasticas, y siempre me devuelve el mismo resultado, el conjunto {{{[[1,0]]}}}, que es la transformación identidad.
    44
    55Pongo unos ejemplos de series que se crean aleatoriamente, que son heterocedasticas, y también devuelven la tranformacón identidad.
    66
    7 
     7{{{
    88Serie ser1 = SubSer(Gaussian(10,10,Diario),y1991m01d01,y2000m01d01)<<SubSer(Gaussian(10,100,Diario),y2000m01d01,y2004m08d01);
    99
    … …  
    2020
    2121Set BoxCoxSugerido = BoxCoxTrans(noEstacionariaVarianza);
    22 
     22}}}