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#789 closed task
Multiple-try Metropolis — at Initial Version
| Reported by: | Víctor de Buen Remiro | Owned by: | Víctor de Buen Remiro |
|---|---|---|---|
| Priority: | highest | Milestone: | Numerical methods |
| Component: | Math | Version: | |
| Severity: | blocker | Keywords: | |
| Cc: |
Description
Habría que explorar las posibles ventajas del método MCMC descrito en http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-try_Metropolis
Es una generalización del Metropolis-hastings que consiste básicamente en que en cada simulación se mezclan muchos candidatos, que es lo rápido de calcular, para conseguir candidatos mejores y que el ratio de aceptación sea mayor y así hacer menos simulaciones.
Habría que programrlo en C++ para que sea realmente eficiente, pero con una API centrada en efectuar una simulación aislada de un solo bloque, pasándole todos los argumentos necesarios cada vez, pues de esta manera es trivial enmarcarlo dentro de un proceso de simulación por bloques de MH o de Gibbs como BSR o cualquier otro posible. En esas tareas logísticas no es donde se gasta el tiempo de los simuladores y pueden estar perfectamente escritos en TOL como el propio BSR.
