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BSR: Definición de la sigma y de los residuos cuando la matriz de covarianzas del ruido no es proporcional a la identidad.

Reported by: Víctor de Buen Remiro Owned by: Víctor de Buen Remiro
Priority: highest Milestone: Numerical methods
Component: BSR Version:
Severity: major Keywords:
Cc:

Description

Cuando la matriz de covarianzas del ruido no es proporcional a la identidad y ha venido fijada por el usuario se debe actuar de modo análogo a cuando la define como la de un proceso ARIMA.

Si se ha definido una sigma, libre con prior o fija, el valor devuelto por el evaluador en la media del informe de BSR debe ser el estimado o fijado. Si no se ha especificado entonces es 1.

Con respecto a los residuos ahora mismo se está devolviendo el ruido covariante (Z) cuando no hay ARIMA, pero sería más coherente devolver el ruido blanco (E) del proceso

E = L^{-1} Z

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comment:1 Changed 15 years ago by Víctor de Buen Remiro

Resolution: → fixed
Status: new → closed

(In [2010]) Fixes #867

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