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Simulador bayesiano de regresión lineal multivariante

Reported by: Víctor de Buen Remiro Owned by: Víctor de Buen Remiro
Priority: highest Milestone: Numerical methods
Component: Math Version: 2.0.1
Severity: blocker Keywords:
Cc:

Description (last modified by Víctor de Buen Remiro)

La regresión lineal multivariante es un caso particular de regresión lineal en el que la matriz de covarianzas tiene una estructura especial que puede ser tratada de forma muy eficiente si se tienes en cuenta sus especiales características.

Por ello es muy conveniente contar con un paquete TOL que sea capaz de simular bayesianamente este tipo de modelos, el cual deberá ser extendido a clases de modelos relacionados, como el VAR o el VECM.

Debería programarse como un módulo independiente para poder ser utilizado de forma autónoma en cualquier tipo de simulador y que más adelante pueda imbricarse dentro de BSR de la forma más natural que sea posible.

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Description: modified (diff)

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Status: new → accepted
Summary: Simulador de regresión lineal multivariante → Simulador bayesiano de regresión lineal multivariante

comment:3 Changed 15 years ago by Víctor de Buen Remiro

(In [2140]) refs #902

comment:4 Changed 15 years ago by Víctor de Buen Remiro

(In [2143]) Refs #902
Checked multivariant linear model wit known covariance matrix

comment:5 Changed 15 years ago by Víctor de Buen Remiro

(In [2146]) refs #902
multivariant is changed to multivariate

comment:6 Changed 15 years ago by Víctor de Buen Remiro

(In [2147]) refs #902
multivariant is changed to multivariate

comment:7 Changed 15 years ago by Víctor de Buen Remiro

(In [2149]) multivariate linear model with unknown covariance matrix and constraining linear equalities
refs #902

comment:8 Changed 15 years ago by Víctor de Buen Remiro

(In [2154]) explaining eqConstrainedStdGaussian
refs #902

comment:9 Changed 15 years ago by Víctor de Buen Remiro

(In [2155]) corregido error en vmatrix2vec.getPosition
refs #902

comment:10 Changed 15 years ago by Víctor de Buen Remiro

(In [2156]) corregido error en vmatrix2vec.getPosition
preparando "arbitrary constraining inequalities"
refs #902

comment:11 Changed 15 years ago by Víctor de Buen Remiro

(In [2157]) Posible alternativa a eqConstrainedStdGaussian
Es más robusta pero más lenta
refs #902

comment:12 Changed 15 years ago by Víctor de Buen Remiro

Resolution: → fixed
Status: accepted → closed

El paquete BysVecLinReg ha sido chequeado con éxito en un caso real bastante complejo, en el que servía de base para la implementación de un simulador VAR-VEC

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