Changes between Version 14 and Version 15 of OfficialTolArchiveNetworkBysDecision

Timestamp:

Aug 17, 2011, 3:57:52 PM (14 years ago)

Author:

Víctor de Buen Remiro

Comment:

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OfficialTolArchiveNetworkBysDecision

@@ -77 +77 @@
 
 Cuando el dominio es continuo, este tipo de problemas pueden resolverse mediante técnicas de 
-optimización muy eficaces y robustas , por lo que a veces es interesante convertir el problema al 
+optimización muy eficaces y robustas, por lo que a veces es interesante convertir el problema al 
 caso continuo.
+
+El principal escollo suele ser la evaluación de la esperanza del coste que involucra una integral 
+que puede no ser analíticamente resoluble o bien requerir demasiado tiempo de cálculo. En tales casos,
+lo mejor es simular una muestra suficientemente larga de realizaciones de la distribución conjunta,
+y simplemente calcular la media de las evaluaciones de la función de coste en cada una de esas 
+realizaciones. Si se tiene un modelo bayesiano tipo MCMC ya está disponible esa muestra. En cambio,
+si lo que se tiene son estimaciones máximo-verosímiles, entonces hay que usar la distribución
+asintótica que se desprende de las mismas.
 
 === Decisión con restricciones ===
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 [[Image(source:/tolp/OfficialTolArchiveNetwork/BysDecision/doc/normal_expected_costs.PNG)]]
 
+Resulta evidente que ambas funciones de coste conducen a la misma decisión óptima con y sin restricciones, y la 
+forma máximo-verosímil tiene la ventaja de ser el coste esperado analítico y con una expresión muy simple. Sin 
+embargo hay que tener en cuenta que sólo se debe recurrir a este artificio si realmente no hay forma de acercarse 
+a la función de coste real.
+
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