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Package BysSampler

Ejemplo 01

Este ejemplo de uso de BysSampler::@MetHas.RandWalk se ha desarrollado para ilustrar la dependencia del método MH con respecto al tamaño de paso.

Se genera de forma aleatoria un modelo ARMA que podríamos calificar de bastante intrincado

AR11+0.179130890702969*B -1.48904206035184*B^2 -0.199422811826954*B^3 +0.604114552801475*B^4
AR21-0.825678451731801*B^12
MA11+0.855734617980197*B
MA21-0.201528486972436*B^12 +0.36242083420977*B^24

Se generan unos residuos y unos valores iniciales con los que se construye el ruido ARMA

Se genera una muestra de 10000 simulaciones de los parámetros ARMA mediante el método Metropolis-Hastings con tamaño de paso 1

Cadena de Markov con tamaño de paso 1

y se observa que el nivel de aceptación es ínfimo y no hay ningún atisbo de que vaya a converger en un plazo razonable.

con tamaño de paso 0.1

Cadena de Markov con tamaño de paso 0.1

mejora levemente la convergencia pero el ratio de aceptación sigue siendo insignificante.

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