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Timestamp:

Jun 10, 2011, 11:56:39 AM (14 years ago)

Author:

Víctor de Buen Remiro

Comment:

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TolDocEstimacionEstrategias

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    * AECO ('''Arbitrary Equality Constrained Optimization'''): Se admiten restricciones de igualdad lineal y no lineal.
   * Clasificación por la ''función objetivo'' a optimizar: Para un mismo modelo se pueden construir muchas funciones de medición de su calidad. La medida más adecuada desde el punto de vista estadístico es la verosimilitud, aunque hay quienes prefieren optimizar directamente la función de decisión para la que se desea construir el modelo. Aquí nos restringiremos a la verosimilitud, pero no siempre es sencillo ni eficiente calcular esa función:
-   * AML ('''Aproximated Maximum Likelihood'''): Optimización, normalmente por mínimos cuadrados, de una función que aproxima, mejor o peor, la verosimilitud, sin tener una idea clara de cuantificar el error de la aproximación. Es el caso de Estimate y de la mayoría de estimadores de modelos no lineales más o menos complejos, que se dicen máximo-verosímiles pero que en realidad optimizan algo que se intenta parecer lo más posible a la verosimilitud, muchas veces con poco éxito. Estimate se aproxima bastante bien en la mayoría de los casos, tanto que no es descabellado encasillarlo en el siguiente apartado.
+   * AML ('''Aproximated Maximum Likelihood'''): Optimización, normalmente por mínimos cuadrados, de una función que aproxima la verosimilitud, sin que exista una forma sistemática de cuantificar el error de la aproximación. Es el caso de Estimate y de la mayoría de estimadores de modelos no lineales más o menos complejos, que se dicen máximo-verosímiles pero que en realidad optimizan algo que se intenta parecer lo más posible a la verosimilitud, muchas veces con poco éxito. Estimate se aproxima bastante bien en la mayoría de los casos, tanto que no es descabellado encasillarlo en el siguiente apartado.
    * MLE ('''Maximum Likelihood Estimation'''): Optimización de la función de verosimilitud exacta. A veces se le llama EML ('''Exact Maximum Likelihood''') para especificar que es un MLE de verdad y no un AML disfrazado de MLE. Es el caso de los métodos de regresión lineal pura y de las funciones Logit y Probit de TOL.
   * Clasificación por el ''ámbito'' del óptimo buscado: