tolKit

Introducción

tolKit es uno de los paquetes para R desarrollados para la integración con TOL. Véase Rprojects.

tolKit es un paquete con utilidades básicas de TOL adaptadas a su uso en R.

Este paquete hace uso de los paquetes elementales tolBasis y tolRlink.

Incorpora las funciones Estimate y CalcForecasting.

Utilidades

El paquete tolKit incorpora funcionalidades de TOL al entorno R de una manera amigable para el usuario de R, evitando en la medida de lo posible la necesidad de conocer las particularidades de la programación en TOL.

En su primera versión, este paquete facilita el acceso a las funciones de estimación y previsión de modelos lineales con estructura ARIMA denominadas: Estimate y CalcForecasting.

tolEstimate

La función Estimate de TOL se incorpora a R como tolEstimate.

tolEstimate estima un modelo lineal cuyo ruido presenta estructura ARIMA. Es decir, un modelo ARIMA con regresores externos.

Nótese que no se trata de un modelo ARIMAX habitual, ya que el bloque AR afecta tanto al output (variable observada) como a los inputs (regresores).

Ejemplo:

# Se utiliza la serie USAccDeaths 
ser <- as.Serie(USAccDeaths)
# Se descartan los últimos dos años de datos
# para compararlos con la previsión
ser.in = Ssub(ser, to=-25)
ser.out = Ssub(ser, from=-24)
plot(ser.in, ser.out, style="TOL")

# Se estima un ARIMA(0,1,1)xSARIMA(12,0,1,1)
est <- tolEstimate(ser.in,
  dif=(1-B)*(1-B^12), MA=list(1-0.1*B, 1-0.1*B^12))
print(est)
plot(est, style="TOL")
acf(residuals(est))

CalcForecasting

La función CalcForecasting de TOL se incorpora a R como tolCalcForecasting.

tolCalcForecasting calcula previsiones para un modelo previamente estimado con tolEstimate.

Ejemplo:

fst <- tolCalcForecasting(est, 24)
print(fst)
plot(fst, actual=ser.out, style="TOL")
plot(fst, actual=ser.out, style="TOL", 
  mar=c(6,4,2,2), legend.names=list())