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residuos altos
| Reported by: | Jorge | Owned by: | Víctor de Buen Remiro |
|---|---|---|---|
| Priority: | high | Milestone: | Mantainance |
| Component: | Math | Version: | head |
| Severity: | major | Keywords: | |
| Cc: | hfernandez@… |
Description
Hola, la estimación adjunta genera unos residuos iniciales muy grandes y no se a que se debe.
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En la última parte del algoritmo, donde se calculaban los residuos iniciales, tenía que multiplicar la matriz de psi-weights (max(p,q)xN) por un vector Nx1, y lo hacía de forma aproximada para acelerar, pero cuando p ó q son muy grandes no sirve.
Lo he cambiado para que lo haga exacto y que tarde lo que quiera, de todas formas no creo que sea una parte importante del tiempo total, aunque depende de las dimensiones claro.
En la próxima release binaria estará disponible, espero que en unas horas.
Decidme si corre mucha prisa.
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En primer lugar diré que en el Estimate los residuos iniciales no se usan para nada internamente, son meramente informativos.
La verosimilitud se calcula por Levinson, resolviendo el sistema de Toeplitz por bloques de la página 6 de ésta PPT.
Los valores iniciales se toman como la esperanza bayesiana en las ecuaciones ampliadas de ese sistema como se indica en la última fórmula de esa página.
No se calcula la ecuación en diferencias en ningún momento de la estimación por lo que no hacen falta los valores iniciales así que en principio tampoco tiene porqué haber ningún problema en la estimación propiamente dicha.
Es posible que haya algún error y que se estén calculando mal o que simplemente no sea posible hacerlo o puede que sea posible en teoría pero no numéricamente. En cualquier caso es algo que no debería pasar desapercibido y al menos debería salir un warning o algo.
Estoy investigándolo pero no será inmediato pues es algo que programé hace una década.
Por otra parte, al margen de los problemas que pueda tener el estimador, tengo mis dudas sobre la viabilidad de un modelo con MA estacional en el que sólo hay tres ciclos completos de datos. Si tuviéramos una serie de 3 datos ¿parecería razonable intentar estimar un MA regular?. Pensaríamos que la serie no tiene suficiente memoria para eso. De hecho tampoco la tiene ni siquiera para un AR. En una serie de 3 datos sólo puedes aspirar a estimar la media y con mucha más fe que ciencia.
Pues esto es más o menos lo mismo. El equivalente de una constante en un modelo regular sería un ciclo determinista en una serie estacional. Se puede meter con CalInd o con series de Fourier.
Por si fuera poco el anual no es un ciclo verdadero en una serie semanal, pues el año no tiene exactamente 52 semanas sino un número con decimales y que cambia en los años bisiestos. Yo les llamo pseudo-ciclos por decirles algo y no tengo nada claro que admitan estructuras ARMA estacionales. En este caso sólo se desplaza en torno a 1/7 o 2/7 por año y puede que no se note mucho pero aún así tengo mis dudas.