Probit Multivariante con correlación en los residuos

[jlaybar]

En la actualidad el modelo probit asume que la matríz de correlaciones de los residuos es la unidad

y*1 = b1*x1 +e1
y*2 = b2*x2 +e2

E[e1]=E[e2]=0 Var[e1]=Var[e2]=1 y Cov(e1,e2)=0

Me gustaría que el modelo pudiera contemplar la posibilidad de correlacion entre los residuos.
Cov(e1,e2) = Rho

Este tipo de modelo lo necesitamos para la estimación de Credit Scoring en el cliente AMEX ( American Express) en el cual tenemos que montar Probit Bivariante con información censurada.

Un saludo
Jaime

[Víctor de Buen Remiro]

BSR no asume en ningún momento matriz de correlaciones unitarias. Otra cosa son las API's que se comunican con BSR. Necesito más detalles para reproducir el modelo y decirte cómo programarlo. Si se trata de datos públicos puedes adjuntarlo aquí mismo con el botón "Attach file", si no me mandas un mail.

[Víctor de Buen Remiro]

Una pregunta clave, ¿la correlación Rho es conocida o es una variable del modelo?
Lo que no sabe hacer BSR es estimar la correlación. Si es fija bastaría con indicarselo a BSR pero si hubiera que estimarla habría que hacer un filtro no lineal a parte que lo estimara.